国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2015年第3季度报告-基金公告

基金的工会代表:国投瑞银基金支撑股份有限公司

基金托管人:奇纳建设将存入银行股份股份有限公司

音色送出日期:2015年10月26日

民族覆盖瑞银双股债券股增进利钱率债券股覆盖

另外的页,13页。

1大要诀

基金的工会代表的董事会和董事会抵押品不在虚伪、给错误的劝告性演出或

伟大空投,跟随其容量的确实性。、正确和完整性承当个人和协同过失。。

基金托管奇纳建设将存入银行股份股份有限公司推理本基金的规则,22 2015年10月

对本音色的财务目标停止了解说词。、净值体现和覆盖结成音色等。,确保复习容量不在。

虚伪记载、给错误的劝告性演出或伟大空投。

基金监视者接纳老实言而有信。、刻苦过失基本原理与支撑与使用,但缺少抵押品根据。

黄金一定是有利可图的。。

基金的过来业绩决不是的代表其到达业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者在作出覆盖确定前应作出回应。

小心的瞄准招股阐明书。。

本音色不复核财务新闻。。

音色期为2015年7月1日至9月30日。。

2基金产量综述

该基金高地瑞银双股债券股。

基金主加密161216

盟约型开路式基金运作样品

基金和约失效日期:2011年3月29日

音色末端的,基金的总股为609。,729,份

覆盖目标的

法院基金资产稳步增长、在有依风险的无效把持,

经过有力的的覆盖支撑,争得高级的的表现贱的。

准覆盖消费。

覆盖战略

基金采取中等的可伸缩的的覆盖战略,首要经过可替换义务、

有力的支撑信誉债券股等钉牢进项倾斜飞行工具,尝试争得

依风险的无效把持,推进基金资产的不乱净增值;并

依股在市场上出售某物走势与新股票申购率预测,

本来的厕足其间初申购和发行新股票,力图

提出资产多个的消费。

功能比得上参照

中灯塔普巧克力的替换债券股列入目录消费×45%+中债中队债总全

物价列入目录报酬率45% 奇纳公债总报酬率

这是独身债券股基金。,部长的职位覆盖基金风险较低。

民族覆盖瑞银双股债券股增进利钱率债券股覆盖

第三页,13页。

产生,风险和深思熟虑进项高于短期资金在市场上出售某物基金。,较低的混合

协同基金与股基金。

瑞银基金支撑股份有限公司基金监视者

基金托管人 奇纳建设将存入银行股份股份有限公司

部下轮廓线基金的该基金高地瑞银双股债券股。A 国投瑞银双债债券股C

部下轮廓线基金的犯罪地皮缩写 双债A –

部下轮廓线基金的处理加密 161216 161221

音色末端的部下轮廓线基金的份

额全部的

349,663,份 260,065,份

§3 首要财务目标和前腹核体现

 首要财务目标

单位:人民币元

首要财务目标

音色期(2015年07月01日-2015年09月30日)

瑞银双股A瑞银双双债券股

1.现期已应验进项 6,833, 3,822,193.69

2.现期边缘 8,663, 1,988,571.15

3.额外的打算基金股现期边缘  89

4.末端的基金资产净值 368,111, 275,650,322.13

5.末端的基金股净值  

注:1、现期已应验进项指基金现期利钱收益、覆盖进项、宁静收益(不含公允估价变动进项)推演

互相牵连费后的权衡,现期边缘为现期已应验进项累积而成现期公允估价变动进项。

2、再所述基金业绩目标阻拦诈骗人会员费或处理基金的各项费(像基金申购付赎金救人费、基金转

换费等),一共费后实践进项程度要较低的所列数字。

 前腹核体现

.1 本音色期基金股净值增长速率及其与声画同一时刻功能比得上参照消费的比得上

国投瑞银双债债券股A

阶段

净值增

长率①

净值增

长率标

准差②

业绩比

较参照

消费

业绩比

较参照

消费

投机偏差

①-③ ②-④

民族覆盖瑞银双股债券股增进利钱率债券股覆盖

第 4 页 共 13 页

过来学期      

国投瑞银双债债券股C

阶段

净值增

长率①

净值增

长率标

准差②

业绩比

较参照

消费

业绩比

较参照

消费

投机偏差

①-③ ②-④

过来学期      

注:1、本基金以可换债务、信誉债为首要覆盖事件,增强基金资产的不乱净增值。本基金以中灯塔普可

可替换债券股列入目录、中债中队债总全价列入目录和中债公债总列入目录为根底构造功能比得上参照,具体来说,中灯塔准。

可替换债券股列入目录消费×45%+中债中队债总全物价列入目录报酬率45% 奇纳公债总报酬率,首要是

依上述的目标的义性和定局,上述的目标与基金覆盖方针决策的齐性。

2、本基金对功能比得上参照采取每日再均衡的计算方法。

.2 自基金和约失效以后基金累计净值增长速率变动及其与声画同一时刻功能比得上参照消费

替换比得上

国投瑞银双债债券股A 功能比得上参照

2011-03-29 2011-11-17 2012-07-10 2013-03-04 2013-10-29 2014-06-19 2015-02-06 2015-09-30

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

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国投瑞银双债债券股C 功能比得上参照

2014-04-01 2014-06-18 2014-09-01 2014-11-21 2015-02-05 2015-04-29 2015-07-15 2015-09-30

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

注:本基金的贮存期为无效期学期。。仓库栈完毕工夫,基金的资产有效地利用反比例是分歧的。

基金和约覆盖反比例与招股阐明书。

4支撑音色

基金监视者(基金的工会代表组)简介

姓名驻扎军队

基金的工会代表有价部长的职位的术语

业退休年龄

阐明

供职日期 离任日期

刘莎莎

基金基金

监视者

2014年09月

02日

6

奇纳籍,硕士,带底

黄金评议。曾供职中

诚信部长的职位评价公司

析师、阳光管保资产支撑

信誉要点详述员、泰

香港资产支撑股份有限公司

信誉详述者。2013年7

瑞银本月。靠在上面的

瑞银双双增进利钱率基数

黄金和瑞银年复一年增进

基金基金监视者。

徐栋

基金基金

监视者

2015年01月

20天

6

奇纳籍,硕士,带底

黄金评议。2009年7

瑞银本月,从事于

钉牢进项详述。现

民族覆盖瑞银双股债券股增进利钱率债券股覆盖

第六感觉页,13页。

瑞银瑞银短期资金在市场上出售某物

基金、瑞士作物物交换作物物交换将存入银行

币在市场上出售某物基金、国投瑞银

钱多宝短期资金在市场上出售某物基金、

国投瑞银增利宝钱币

在市场上出售某物基金和国投瑞银

双债增利债券股型基金

基金监视者。

注:供职日期和离任日期均指公司作出确定后正式外面公报之日。部长的职位就业的言外之意照办依赖植物集团《证

券业就业人员资历支撑办法》的互相牵连规则。

 的工会代表对音色期内本基金运作遵规言而有信处境的阐明

在音色中期内,本基金的工会代表说《部长的职位法》、《部长的职位覆盖基金法》及其使发生某种状况法规和

《国投瑞银双债增利债券股型部长的职位覆盖基金基金和约》等有关规则,依说诚信、当心

刻苦,可信赖的履行职责的基本原理,为基金股诈骗人的使参与支撑和运用基金资产。在音色中期内,

基金的覆盖方针决策投机,基金运作合法合规,缺少伤害基金股诈骗人使参与的行动。

 义处理专项阐明

4. 义处理名物的治理处境

本音色期内,本基金的工会代表严寒气候施工了义处理互相牵连的使发生某种状况名物,经过任务名物、

连贯和技术颜料溶解液抵押品义处理基本原理的应验,以确保本基金的工会代表旗下各覆盖结成在研

究、方针决策、处理治理等各方面均归因于义用手操作,经过对覆盖处理行动的监控、剖析评价

和新闻颁布来增强对义处理过程和总算的监视,形状了无效的义处理系统。本音色

期,本基金的工会代表各项义处理名物连贯均归因于良好地贯彻治理,未看见在违背义

处理基本原理的气象。

4. 非常处理行动的专项阐明

本基金于本音色期内不在非常处理行动。

基金的工会代表支撑的有覆盖结成在本音色期内未呈现厕足其间处理所赤身露体竞相出高价同日反

向处理成交较次的的单边处理量超越该部长的职位当天总量5%的处境。

 音色期内基金的覆盖战略和运作剖析

2015年三一刻钟,跟随股市大幅评定、IPO停滞,在市场上出售某物避险资产环流到债券股在市场上出售某物,配

合财务状况材料持续较低的深思熟虑,推进债券股在市场上出售某物消费大幅下至,就中10年期国开债从一刻钟初

的0%下至到一刻钟末的。三一刻钟,双债基金弥撒书的章节增进利钱率债有效地利用反比例,曳直结成

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久期,同时有力的厕足其间可替换债券股在市场上出售某物使弹起。

基金在音色中期内的体现

在出现时间,本基金A股净值增长速率为,B股净值增长速率为,同一时刻工业工人

业绩参照消费为。在出现时间基金股净值增长速率高于参照,首要是因笔者比得上好。

掌握信誉债券股的处理时机,同时,在可换债务大幅下跌在前方,裁短COM。

音色期基金诈骗量或基金资产净值预警

本基金本音色期内未呈现陆续二十张经常在白天地基金股诈骗人美国昆腾公司不满意的二百人或许

前腹核不超越五千万元。。

宏观财务状况支撑者、部长的职位在市场上出售某物与工业工人流传的期望值

期望值四一刻钟,依出现财务状况下至的事件,笔者估计央行将禁猎地眼前宽松的钱币。

策略,基金价钱估计仍将记住低位。。但细想起来眼前债券股消费程度仍缺少引力及财务状况持续

下至风险裁短,双债基金以提出结成液体的认为优先,提出结成债券股结成信誉评级,废止高

风险标的;同时择机厕足其间可换债务的处理型时机。

§5 覆盖结成音色

 音色末端的基金资产结成处境

总结单位:人民币元

序号 签订草案 总结

占基金总资产的比

例(%)

1 权利覆盖 1, 

就中:股 1, 

2基金覆盖

3钉牢进项覆盖618,242, 

就中:债券股 618,242, 

资产后退部长的职位 - -

4贵金属覆盖

5倾斜飞行衍生品覆盖

6依靠机械力移动和捣卖倾斜飞行资产

就中:回购回购回依靠机械力移动卖

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八分之对开的,13页。

融资产

7将存入信任和结算替补队请教15,868, 2.46

8宁静资产11,687,857 1.81

9一共645,799, 10

5.2 音色末端的按宣称类别的股覆盖结成

总结单位:人民币元

加密宣称类别的公允估价

基金净资产比率

例(%)

农夫、林、牧、渔业 - -

B矿业

C消费

D

电力、热度、气体和水的消费和供给

应业

- -

E建筑业

零卖零卖事情

G火车客车车厢、贮存与邮政检修1, 

举起餐饮业

I

新闻被传送、软件和新闻技术检修

- -

倾斜飞宣称

K房地工业工人

租金和商事检修

科研与技术检修

N水工、典礼和公共设施支撑业 - -

居住时间检修、定位于和宁静检修

P教

安康与社会任务

R文明、体育和娱乐业 - -

S 多个的 - -

请教 1, 

民族覆盖瑞银双股债券股增进利钱率债券股覆盖

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 音色末端的按公允估价基金净资产比率例体积排序的流行音乐十大畅销唱片股覆盖明细

总结单位:人民币元

序号

股代

股明确 美国昆腾公司(股) 公允估价

基金净资产额

值反比例(%)

1 000089 深圳航空站 183 1, 

注:本基金短暂拜访本末端的仅诈骗上述的股。

 音色末端的按债券股产生类别的债券股覆盖结成

总结单位:人民币元

序号 债券股产生 公允估价

基金净资产比率

例(%)

1 民族债券股 - -

2 央行票据 - -

3 倾斜飞行债券股 120,838,00 

就中:策略性倾斜飞行债 120,838,00 

4中队债券股264,058, 41.02

中队短期融资券5张220张,344,00 33

6中期票据10,125,00 1.57

7可替换债券股2,876, 0.45

8将存入银行同性存款开收据

9宁静

10一共618,242, 96.04

5.5 音色末端的按公允估价基金净资产比率例体积排序的前五名债券股覆盖明细

总结单位:人民币元

序号

债券股产生

债券股的美国昆腾公司(张)公允估价

基金净资产额

值反比例(%)

1 150211 15国开11 600,000 60,186,00 9.35

2 1180087 11彬煤债 400,000 40,360,00 6.27

3 126018 08江铜债 319,390 31,431, 4.88

4 150202 15国开02 300,000 30,114,00 8

5 0115170 15华电SCP006 300,000 30,087,00 7

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06

5.6 音色末端的按公允估价基金净资产比率例体积排序的流行音乐十大畅销唱片资产后退部长的职位覆盖明

在音色中P完毕时,该基金不诈骗资产后退部长的职位。。

 音色末端的按公允估价基金净资产比率例体积排序的前五优秀的金属覆盖明细

在音色中完毕时,该基金缺少诈骗贵金属覆盖。。

 音色末端的按公允估价基金净资产比率例体积排序的前五名权证覆盖明细

本基金本音色末端的未诈骗权证覆盖。

 音色末端的本基金覆盖的股指未来的处理处境阐明

.1 音色末端的本基金覆盖的股指未来的持仓和盈亏账目明细

推理本基金和约的规则,本基金不厕足其间股指未来的处理。

0 音色末端的本基金覆盖的公债未来的处理处境阐明

0.1出现公债未来的覆盖策略

推理本基金和约的规则,该基金不厕足其间公债未来的处理。。

覆盖结成音色1注

1.1 本基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片部长的职位的发行主题现期缺少被接管机关立案考察的,在音色中

在编纂日期前一年内未赤身露体归咎于、处分。

1.2 基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片股均属于基金和约规则备选股库带着的股。

1.3宁静资产产生

单位:人民币元

序名量

1存款抵押品金79,796.20

2部长的职位清算应收票据信誉

3应收票据利息

4应收票据利钱10,505,361.40

5依靠机械力移动应收票据信誉1,102,

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6宁静应收票据款

7增加费

8宁静

9 请教 11,687,857

1.4 音色末端的诈骗的发生转股期的可替换债券股明细

总结单位:人民币元

序号

债券股产生

债券股明确 公允估价 基金净资产比率例(%)

1113008电动可替换债券股2,750, 0.43

2 128009 GOL可替换债券股94,370 0.01

3110030格力可以自由兑换的9, 

1.5 音色末端的流行音乐十大畅销唱片股中在流传拘泥的处境的阐明

该基金在到底十只股中缺少流传限度局限。。

覆盖结成音色正文的1.6个宁静表现性使成比例。

四户五条目标的认为,子签订草案积和与TOT积和私下能够在尾差。。

开路式基金股的6大替换

单位:份

瑞银双股A瑞银双双债券股

音色结巴地说出初基金股全部的 217,067, 90,378,

音色期内基金全部的154,878, 369,966,

减:音色期内,基金付赎金救人全部的为22。,282, 200,279,739

音色期内基金拆分股

(股缩减以“-”填列)

- -

音色末端的基金的总股为349。,663, 260,065,

注:1、该基金包罗、C两类股。只表示愿意A类基金股,基金和约失效后,基金股为3。

年内封锁运作,在深圳部长的职位处理所上市处理;封锁期完毕后转为上市开路式基金(LOF);封锁期结

束转为开路式后,该基金包罗、C两类股。

2、本基金双债C类基金股自2014年3月29日起开端运作且吐艳申购付赎金救人。

§7 基金的工会代表运用固有资产覆盖本基金处境

 基金的工会代表诈骗本基金股变动处境

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音色期内本基金的工会代表无运用固有资产覆盖本基金的处境。

§8 产生影响覆盖者方针决策的宁静要紧新闻

1.音色期内基金的工会代表对公司、高管及基金监视者覆盖旗下基金互相牵连布置好的东西停止公报,

命名中间物公报工夫为2015年7月6日。

2.音色期内基金的工会代表对本基金回复大额申购(替换改换、时限定额覆盖)停止公

告,命名中间物公报工夫为2015年7月10日。

3.音色期内基金的工会代表对本基金诈骗的吉视传媒(部长的职位加密601929)停止估值评定,

命名中间物公报工夫为2015年7月14日。

4.音色期内基金的工会代表对基金宣称高级的工会代表员变动停止公报,命名中间物公报工夫

为2015年9月10日。

5.音色期内基金的工会代表对本基金分赃停止公报,命名中间物公报工夫为2015年7月10

日,2015年8月12日,2015年9月11日。

§9 备查发稿列入目录

 备查发稿列入目录

《上称赞国投瑞银双债增利债券股型部长的职位覆盖基金募集的批》(证监批准

[2011]127号)

《上国投瑞银双债增利债券股型部长的职位覆盖基金立案收条的函》(基金部函

[2011]187号)

《国投瑞银双债增利债券股型部长的职位覆盖基金基金和约》

《国投瑞银双债增利债券股型部长的职位覆盖基金托管草案》

瑞银基金支撑股份有限公司营业执照、基金溶解及事情资历证书

奇纳部长的职位监视支撑委员出版的新闻公报

国投瑞银双债增利债券股型部长的职位覆盖基金2015年第三一刻钟音色原文

 储蓄地皮

奇纳广东省深圳福田区金田路4028号荣超经贸要点46层

贮藏网址:

9.3种求教于方法

覆盖者可以在营业工夫内停止反省。,硬拷贝也可以按任务本钱依靠机械力移动。

打电话:400-880-6868

民族覆盖瑞银双股债券股增进利钱率债券股覆盖

第 13 页 共 13 页

国投瑞银基金支撑股份有限公司

二?一五年octanol 辛醇二十六日

新闻猎物:上海部长的职位报

发行工夫:2015-10-27

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